Back-testing

Back-Testing

Depuis l’instauration des critères de validation des procédures internes par les instances de régulation, le Backtesting est devenu une mesure incontournable pour valider la pertinence des modèles internes, c’est-à-dire de l’adéquation des indicateurs aux risques effectivement encourus.

Cet outil permet ainsi de garantir au senior management et au régulateur que les modèles sont et continuent d’être robustes dans le temps.

Les solutions MELKART vous fournissent ainsi des tests :

  • De validité à priori et à posteriori de la stabilité des technologies de modélisation
  • De la viabilité de vos stratégies de couverture et de leur résistance dégradation de la situation économique.
  • De la robustesse des modèles ainsi que de leur meilleures performances comparativement à leur alternatifs.