Gestion de Risque

Le service de gestion des risques, composé de professionnels hautement qualifiés et expérimentés, préoccupe un intérêt stratégique au sein de notre cabinet.

Notre expertise couvre

  • Tous types des risques:
  1. –Arbitrage, Marché, Crédit
  2. Contrepartie, Liquidité, Concentration
  3. Immobilier, Conformité, Technique
  • Les problématiques quantitatives:
  1. Lois de probabilités et de distributions
  2. Analyse multi-fractale, lois L-stable
  3. Calculs stochastique, SDE, SDDE…
  4. Spread, Volatilité implicite, SMILE, NAPPE…
  5. Volatilité, Sensibilité, Corrélation, Contagion
  • La réglementation :
  1. –Analyses réglementaires et normatives
  2. Bâle II & III, Taxe sur les transactions, FATCA,…
  3. VaR-Stressé, Stress-test, Analyse par scénario, worst-case scenario …

La pierre angulaire de nos activités

  • Analyses réglementaires et normatives
  • Diagnostique méthodologique et test d’hypothèses
  • Effectue des calculs rigoureux afin d’expliquer les phénomènes observés sur le marché.
  • Développement d’outils quantitatifs, d’aide à la gestion des risques et des crises, basés sur les processus multi-fractales et régis par la loi d’échelle de distribution.
  • Prestation de modélisation, d’implémentation, d’évaluation, d’estimation et de prévision des risques
  • Veille stratégique et système d’alerte informationnelle
  • Market-VaR, Credit-VaR, Spreads, Sensibilité, Stress Test, Back-Testing, Rating, etc.
  • Gestion et élaboration de stratégies de couverture des risques