LGD Stressé

En méthode IRBA, les banques sont autorisées à utiliser leurs propres modèles internes pour exploiter toutes les possibilités de réduction des risques de crédit. Dans ce cadre, la LGD – Loss Given Default ou Perte en cas de défaut – constitue un paramètre à estimer pour les établissements financiers afin de se mettre en conformité avec les règlements de Bâle II.

MELKART offre un accopagnement des services LGD qui prend en compte la situation économique degradée et sur les règlements Bâle III, qui seront prochainement applicables aux établissements financiers, dans le but d’accompagner ses clients dans leur gestion du risque de crédit et les futures exigences réglementaires.