Modèles de sélection de portefeuille

Conformément à la nouvelle norme adoptée concernant la taxe sur la transaction financière, l’équipe recherche & développement met à votre disposition des modèles innovants de sélection du portefeuille.
  • Problématiques: Sélection du portefeuille en présence des enjeux suivantes:
  1. Le coût de transaction financière
  2. Le risque de liquidité
  3. le bruit statistique lié à des imperfections issues de la microstructure du marché.
  • Solutions & avantages: Nous proposons des outils performants qui permettent de gérer ces sources d’incertitude et qu’ils:
  1. Sélectionnent automatiquement, avec finesse et précision, les instruments constituantes du portefeuille afin de minimiser les risques.
  2. Prennent en compte l’imprécision et la variabilité stochastique des facteurs de risque.
  3. Appréhendent la liquidité au niveau de chaque deal ainsi qu’au niveau du portefeuille.
  4. Généralisent la VaR Delta-normal avec des distributions généralisées offrant plus flexibilité et permettant de modéliser efficacement les faits stylisés observés sur les rendements financiers.
  5. Permettent d’incorporer dans la mesure de risque des caractéristiques propres au gérant tel son degré d’aversion à l’incertitude. Ceci permet de générer des valeurs pessimistes et optimistes de la VaR propres à chaque gérant.
  • Nous vous accompagnons aussi:
  1. Dans le développement des vos outils existants de la sélection du portefeuille.
  2. Dans la modélisation sophistiqué de portefeuille régis par la loi d’échelle de distribution (Puissance, Pareto, Levy, Poisson,….
  3. Dans l’élaboration de stratégie de couverture des risques (Options, Forward, Future, swap).