Produits dérivés

L’équipe de gestion d’actif, qui fusionne l’expérience, les compétences technologiques et financières, vous offre l’opportunité de créer et de développer des modèles d’évaluation de produits dérivés à forte valeur ajoutée.
  • Problématiques:
  1. Hypothèse d’Absence d’Opportunité d’Arbitrage, généralisée à la liquidité.
  2. Coût de la transaction financière.
  3. Volatilité (endogène & exogène), dépendance longue (temps et fréquence), scaling-consistency.
  4. Bruit statistique lié à des imperfections issues de la microstructure du marché.
  • Solution : Nous proposons des modèles développés d’évaluation de produits dérivés, régis par la loi L-stable de distribution, qui répondent parfaitement aux enjeux des marchés.
  • L’avantages de ces modèles est qu’ils:
  1. Offrent des estimations adéquates à l’ampleur des risques sur le marché.
  2. Optimisent les résultats d’évaluation et de la prévision comparés aux méthodes classiques.
  3. Sont robustes face à la volatilité excessive ainsi qu’à l’effet saisonnier dans les returns.
  4. Permettent d’exploitation complète des informations contrairement aux modèles classiques qui souffrent d’une perte et d’un biais conséquent d’exploitation des informations.