Recherche & Développement

  • Le département Recherche et développement constitue un pôle important du service de gestion des risques & de gestion d’actifs:
  1. Il s’adresse aux sociétés souhaitant disposer d’une solution indépendante de gestion des risques & de gestion d’actifs.
  2. Il apporte des solutions innovantes et spécifiquement adaptées à vos besoins
  3. Il effectue des recherches empiriques, techniques et réglementaires (processus multi-fractal et régis par les lois de distribution L-stable.)
  4. Il permet de disposer d’analyses des risques les plus performantes: toute la famille des VaR, ES, VaR-stressé, Back-Testing, Stress-Tests, Analyses par scénario, IMS, outils techniques, modèles de prévision, etc.
  5. Ainsi qu’analyse quantitatives les plus performantes: Modèles d’évaluation et de prévision (titres, taux (spread), devises, produits dérivés, prix), SDDE, Volatilité, Sensibilité, Pricing, modèles de sélection d’instruments financiers.
  • Dans le but d’accompagner nos clients dans leur gestion du risque & d’actifs et les futures exigences réglementaires, nous travaillons actuellement sur les problématiques suivantes:
  1. Le risque d’ARBITRAGE.
  2. Le développement des modèles d’évaluation et de prévision d’actifs financiers, des produits dérivés avec prise en compte ex-ante de taxe sur la transaction financière et le risque de liquidité (dynamique interne)
  3. L’élaboration des stratégies de sélection automatique d’instruments financiers et de construction des portefeuilles qui intègre dynamiquement le risque de liquidité.
  4. Un nouveau concept de modélisation de spread de crédit et de traitement de risque de liquidité.
  5. Le développement des modèles de la mesure de risque tels que la Fuzzy-VaR, la VaR à distributions asymétriques et leptokurtiques généralisées avec prise en compte des coûts de transaction financière, du risque de liquidité et encore des faits stylisés observés sur le marché.
  6. VaR fractale
  7. L’indice des chocs multi-fractales (IMS)
  8. La construction de stress-tests dynamiques,  Analyse  des scénarios compliqués
  9. LGD stressé et les règlements Bâle III
  • Solutions techniques & implémentation: Matlab, R, Gauss, SAS, VBA, C++, EViews, SPSS,